Oyun Teorisi ve Parçacık Sürü Optimizasyonu Kullanılarak Yatırım Fonu Getirilerinin Analizi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2019
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: SELVA TOPRAK
Danışman: Selçuk Alp
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda yatırım seçenekleri farklılaşmakta ve yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda en uygun yatırım seçeneğinin belirlenmesi geniş bilgi birikimi gerektirdiğinden dolayı oldukça zorlaşmaktadır. Teknolojide alınan yol ve bilimsel yaklaşımlardaki değişikliklerin sürekli olması yatırımcıların karar verme süreçlerini doğrudan etkileyen etmenlerdendir. Yatırımcılar kesintisiz biçimde risklerini en küçük tutmak ve/veya getirilerini en büyük tutmak eğilimindedir ve bu amaca yönelik olarak doğru kararlar almak durumundadırlar. Yatırım kararları gibi zor kararların alınması söz konusu olduğunda doğru adımlar atılabilmesi ve çözümlenmesi zor olan sistemlerde de mümkün olabilecek en iyi çözümlere ulaşılabilmesi amacıyla çeşitli matematiksel modeller geliştirilmekte ve uygun sonuçlar veren modeller yatırım kararlarının alınması aşamasında yatırımcılara yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye'de 2015-2017 yılları arasında işlem gören ve on farklı tür altında toplanmış olan yatırım fonlarının belirtilen yıllardaki getirileri Oyun Teorisi ve Parçacık Sürü Optimizasyonu yöntemleri ile ele alınması ve bu veriler ışığında 2018 yılında yatırımcının elde edeceği getirinin maksimize edilmesini sağlayacak modellerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilgili yatırım fonlarına ilişkin en iyi getirinin elde edilebilmesi için Oyun Teorisi ve Parçacık Sürü Optimizasyonu kullanılarak uygun modeller geliştirilmiştir. Yapılan hesaplamalar neticesinde iki model birbiri ile kıyaslanmış ve gösterdikleri başarıya göre yatırımcının elde edeceği gelir göz önüne alınarak yorumlanmışlardır.