Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Hisse Senedi Fiyat Tahmini Üzerine Bir Uygulama

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Hasan Aykut Karaboğa

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İbrahim DEMİR

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Dalgacık dönüşümü birçok alanda kullanılan, zaman ve frekans analizine dayanan bir yöntemdir. Gürültü ayıklama, görüntü işleme, frekans analizi, finansal tahmin yöntemlerinde oldukça faydalıdır. Bu özellikleri ile Dalgacık Dönüşümü literatürde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Hisse senetleri finansal piyasalar açısından oldukça önemlidir. Hisse senetleri, risk iştahı yüksek kişiler tarafından tercih edilen bir yatırım aracıdır. Yatırımcılar, riskleri azaltmak için hisse senedinin yönünü doğru tahmin etmek için çeşitli yöntemler kullanmaktadırlar. Bunlardan bir tanesi de yapay sinir ağlarıdır. Ancak yapay sinir ağları tek başına yüksek volatilite değerlerinde öğrenme yerine ezberleme yapabilmektedir. Piyasa koşullarından doğan gürültülü hareketleri temizlemek amacıyla veriler dalgacık dönüşümünden yararlanılarak daha düzgün hale getirilmiştir. Bu çalışmada dalgacık dönüşümlü yapay sinir ağlarının Borsa İstanbul'da bir uygulaması yapılmıştır. Uygulamada 2000-2012 yılları arasında günlük kapanış verilerine eksiksiz ulaşılabilen, BIST30 hisse senetlerinden 6 tanesi rastgele olarak seçilmiştir. Çalışmamızın amacı, hisse senetlerinin fiyat hareketlerinin dalgacık dönüşümü ve yapay sinir ağları kullanılarak tahmin edilebilir olup olmadığını tespit ederek bu konuyla ilgili literatüre katkı sağlamaktır.