Various Finite Difference Solutions of Option Pricing Models

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, -, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: Tülay Yıldırım

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Murat SARI

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Bu tez, bazı ekonomik işlemleri temsil eden Black-Scholes opsiyon fiyatlama modelini inceler. Bunu gercekleştirmek için, sonlu farklar şemasına dayalı temel sayısal algoritmalar kullanılır. Bu algoritmalar çeşitli uzaysal ve zaman ayrıklaştırmaları göz önünde bulundurularak uygulanır. Elde edilen sonuçlar, önerilen fark şemalarının daha etkili ve kolay kullanılabilirliğini göstermiştir. Mevcut sayısal modellerin geçerliligi literatür ve üretilen sonuçlar neticesinde doğrulanmıştır.