Testing for spectral Granger causality
STATA JOURNAL, cilt.15, sa.4, ss.1157-1166, 2015 (SCI-Expanded, SSCI, Scopus)
- Yayın Türü: Makale / Tam Makale
- Cilt numarası: 15 Sayı: 4
- Basım Tarihi: 2015
- Doi Numarası: 10.1177/1536867x1501500411
- Dergi Adı: STATA JOURNAL
- Derginin Tarandığı İndeksler: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus
- Sayfa Sayıları: ss.1157-1166
- Anahtar Kelimeler: st0417, bcgcausality, Granger causality, Geweke measure, VAR, LINEAR-DEPENDENCE, TIME-SERIES, FEEDBACK
- Yıldız Teknik Üniversitesi Adresli: Evet
Özet
In this article, I introduce a command (bcgcausality) to implement Breitung and Candelon's (2006, Journal of Econometrics, 132: 363-378) Granger causality test in the frequency domain.