Testing for spectral Granger causality

TAŞTAN H.

STATA JOURNAL, cilt.15, sa.4, ss.1157-1166, 2015 (SCI-Expanded) identifier identifier

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 15 Sayı: 4
  • Basım Tarihi: 2015
  • Doi Numarası: 10.1177/1536867x1501500411
  • Dergi Adı: STATA JOURNAL
  • Derginin Tarandığı İndeksler: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus
  • Sayfa Sayıları: ss.1157-1166
  • Anahtar Kelimeler: st0417, bcgcausality, Granger causality, Geweke measure, VAR, LINEAR-DEPENDENCE, TIME-SERIES, FEEDBACK
  • Yıldız Teknik Üniversitesi Adresli: Evet

Özet

In this article, I introduce a command (bcgcausality) to implement Breitung and Candelon's (2006, Journal of Econometrics, 132: 363-378) Granger causality test in the frequency domain.