Systemically Important Banks of Turkey by Using Quantile Regression: A Conditional Value at Risk (CoVaR) Approach


Civan Z., GÖLBAŞI ŞİMŞEK G., Çağlayan Akay E.

4th International Conference on Advances in Statistics, St.Petersburg, Rusya, 11 Mayıs 2018, ss.25

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: St.Petersburg
  • Basıldığı Ülke: Rusya
  • Sayfa Sayıları: ss.25
  • Yıldız Teknik Üniversitesi Adresli: Evet